怎么做fama回归，FamaMacbeth回归的步骤是怎样的
来源：整理 编辑：八论文 2024-04-10 15:59:45
1，FamaMacbeth回归的步骤是怎样的
好像现在文献里提到Fama-MacBeth回归通常指的是：以各个横截面的数据估计出一组回归，然后利用这些回归的系数再计算出t值，从而解决Cross-sectional corrleation of resiudals对回归t值的高估问题。
2，如何计算Fama
如何计算Fama用FF三因子回归以后，Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模型的a，应该把a作为超额收益率？如果留学界有牛人存在的话,请顺便解释下carhard four factor model中momentum风险因子的计算方法.小弟谢过.
3，请教FamaMacBeth回归French的方法
好像现在文献里提到Fama-MacBeth回归通常指的是：以各个横截面的数据估计出一组回归，然后利用这些回归的系数再计算出t值，从而解决Cross-sectional corrleation of resiudals对回归t值的高估问题。 【 在 bbscity (还我机会) 的大作中提到: 】 : 以我目前对Fama-Macbeth的理解就是（唉，看了这么常时间一直困扰在第二步）： : 要解决的问题是，Beta和回报有长期稳定的线性关系， : 因为单个股票的beta稳定性差，且估计的精度差，
4，怎么在MATLAB中做回归模型
如何利用matlab软件建立多元回归数学模型的方法有：1、多元回归数学模型是线性的，可以用regress（）函数求得。例如f(x1,x2,x3)=a1+a2*x1+a3*x2+a4*x3 %多元线性回归函数求解方法：x1=[。。。];x2=[。。。];x3=[。。。];x=[ones(n,1) x1 x2 x3];y=[。。。];a = regress(y,x); %ai为多元线性回归函数的拟合系数2、多元回归数学模型是非线性的，可以用lsqcurvefit（）或nlinfit（）函数求得。例如f(x1,x2,x3)=a1+a2*exp（x1）+a3*exp（x2）+a4*exp（x3） %多元非线性回归函数求解方法：x1=[。。。];x2=[。。。];x3=[。。。];y=[。。。];x=[x1 x2 x3];func=@(a,x)a(1)+a(2)*exp（x:1）+a(3)*exp（x:2）+a(4)*exp（x:3）;%自定义函数x0=[1 1 1]; %初值(根据问题来定)a=lsqcurvefit(func,x0,x,y) %ai为多元非线性回归函数的拟合系数或 a= nlinfit(x,y,func,x0)
5，求如何用SPSS计算回归系数的标准误差
有以上功能的啊 我们的处理方式是将需要的数据利用回归求出来，然后根据公式计算统计误差值 还有一种方法就是用求标准差的方法，来求得SSR和SST. 计算公式如下： 估计标准误差是说明实际值与其估计值之间相对偏离程度的指标，主要用来衡量回归方程的代表性。 作用： ①它可以说明回归方程的理论值代表相应实际值的代表性大小; ②它可以说明以回归直线为中心的所有相关点的离散程度; ③它可以反映供单垛竿艹放讹虱番僵两变量之间相关的密切程度; ④它可以表明回归方程实用价值的大小。 估计标准误差的值越小，则估计量与其真实值的近似误差越小，但不能认为估计量与真实值之间的绝对误差就是估计标准误差。 回归估计的标准误差怎么计算： 计算公式如下:估计标准误差是说明实际值与其估计值之间相对偏离程度的指标,主要用来衡量回归方程的代表性... eviews中最小二乘估计分析结果去掉判定系数,调整判定系数,回归标准差,t值,f值,判断系数怎么求...： 你说的是不是可决系数R^2 eviews结果里面直接就有啊t和 f结果也有啊~~ 请问回归分析中的标准差怎么计算?公式是什么?公式中平均值是因变量的实际值平均还是估计值平均?： 如果你是江苏高中生,建议你去看一下选修2-3的书的94页,在那上面,你可以找到,祝学习愉快! 统计学中有关估计标准误差的一个疑问,请教各位大神给解答下。如果估计标准误差S=0,为什么不能说明全部...： 统计学中有关估计标准误差的一个疑问,请教各位大神给解答下。如果估计标准误差S=0,为什么不能说明全部... SPSS的非线性回归分析中参数估计值的标准误是如何计算的?具体的公式是什么?： 这个不用问spss,直接看统计学教材就可以的 常见问题： 回归分析中计算的估计标准误差就是因变量的标准差,对不对? 答： 不对 不只是因变量有以上功能的啊我们的处理方式是将需要的数据利用回归求出来，然后根据公式计算统计误差值还有一种方法就是用求标准差的方法，来求得SSR和SST. 计算公式如下： 估计标准误差是说明实际值与其估计值之间相对偏离程度的指标，主要用来衡量回归方程的代表性。 作用： ①它可以说明回归方程的理论值代表相应实际值的代表性大小; ②它可以说明以回归直线为中心的所有相关点的离散程度; ③它可以反映供单垛竿艹放讹虱番僵两变量之间相关的密切程度; ④它可以表明回归方程实用价值的大小。 估计标准误差的值越小，则估计量与其真实值的近似误差越小，但不能认为估计量与真实值之间的绝对误差就是估计标准误差。回归估计的标准误差怎么计算： 计算公式如下:估计标准误差是说明实际值与其估计值之间相对偏离程度的指标,主要用来衡量回归方程的代表性...eviews中最小二乘估计分析结果去掉判定系数,调整判定系数,回归标准差,t值,f值,判断系数怎么求...： 你说的是不是可决系数R^2 eviews结果里面直接就有啊t和 f结果也有啊~~请问回归分析中的标准差怎么计算?公式是什么?公式中平均值是因变量的实际值平均还是估计值平均?： 如果你是江苏高中生,建议你去看一下选修2-3的书的94页,在那上面,你可以找到,祝学习愉快!统计学中有关估计标准误差的一个疑问,请教各位大神给解答下。如果估计标准误差S=0,为什么不能说明全部...： 统计学中有关估计标准误差的一个疑问,请教各位大神给解答下。如果估计标准误差S=0,为什么不能说明全部...SPSS的非线性回归分析中参数估计值的标准误是如何计算的?具体的公式是什么?： 这个不用问spss,直接看统计学教材就可以的 做专业数据分析,找我吧回归分析中计算的估计标准误差就是因变量的标准差,对不对?回答立刻采纳,请说明原因： 不对 不只是因变量p=0.06大于0.05说明这个自变量对因变量的影响不显著,而b的值则是回归系数,跟线性回归一样,如果你要写回归方程,则自变量的系数就是bexp(b)则是根据b值计算得来的,可以理解为风险率,如果你的自变量为连续性变量,则表示自变量增加一个单位,比减少一个单位后的风险增加比为13.095,而置信区间同样表示为风险的区间。
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