var模型怎么分析，金融风险管理中风险模型有哪些内容

1，金融风险管理中风险模型有哪些内容

一、波动性方法二、VaR模型（Value at Risk）三、灵敏度分析法四、一致性风险度量模型（Coherentmeasure of risk）

金融风险管理中风险模型有哪些内容

2，基于var模型可以研究哪些关系

最简单的就是求相关系数矩阵和协方差矩阵。如果想玩的深一点，可以用因素分析、聚类分析、判别分析，多元回归等等。你查一下“多元统计分析”的相关教材或书籍吧，你说的问题很大，很模糊。但都在这类问题之中。

第一，可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VaR值对金融风险进行评判；第二，可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小；第三，不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，这是传统金融风险管理所不能做到的。

基于var模型可以研究哪些关系

3，多个自变量和因变量的关系应该怎么分析

eviews无法实现多个因变量的模型回归(也有可能是我不知道= =)。据我所知，结构方程相关的路径分析可以同时处理多个因变量和多个自变量。需要spss和amos实现。如果一定要用eviews做，那么可以对每个因变量分别回归。或者首先用因子分析或ahp等方法对要研究的某一状况进行综合评价，得到每个样本某一状况的综合指数，然后再做回归。因为不知道你要研究什么以及指标的具体情况，所以先说这么多。有问题可以百度hi我。

多元线性回归多因变量的模型:VAR模型、结构方程模型(路径分析)还有联立方程模型等等,VAR最简单

多个自变量和因变量的关系应该怎么分析

4，整体组合风险价值var降低意味着什么

不知道楼主说的var是哪种？var=variance ，就是方差的意思。VaR，Value at Risk，风险价值模型，主要用于金融方面，衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系。VAR模型，Vector Auto Regression ，向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立方程组模型的替代模型，避免了联立方程偏倚的问题。当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的，如果使用VAR模型，楼主还需要一个大的样本。

a. 财务管理理论认为，投资组合能降低非系统风险，但对系统风险无能为力。组合中的数量越多，对非系统风险的抵消效应越强。财务管理中一般认为20种以上就几乎能抵消全部的非系统风险。现在组合中包括了市场全部股票，所以非系统风险被全部抵消，只存在系统风险。题中所说的个体特有的特有风险就是指非系统风险。

5，什么是VAR模型

向量自回归模型，简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。例1．Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系，比较一般的情况是：Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,t = 1,2,…,n即Y的现期值不仅依赖于X的现期值，而且依赖于X的若干期滞后值。这类模型称为分布滞后模型，因为X变量的影响分布于若干周期。例2．Yt = α+βYt-1 + ut, t = 1,2,…,n本例中Y的现期值与它自身的一期滞后值相联系，即依赖于它的过去值。一般情况可能是：Yt = f (Yt-1, Yt-2, … , X2t, X3t, … )即Y的现期值依赖于它自身若干期滞后值，还依赖于其它解释变量。具体内容可以参看人大经济论坛。

VaR模型即在险价值模型，经常用来衡量风险。VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为：VaR是在既定头寸被冲销（be neutraliged）或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值；而Jorion则把VaR定义为：“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。应答时间：2021-06-30，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

计算机语言中的var： var 在pascal 作为程序的保留字，用于定义变量。如：vara:integer; （定义变量a，类型为整数） var u:array[1..100]of integer;（定义数组u，下标由1至100，数组单元类型为整数）常用变量类型（具体见变量词条）： integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时，只需使用一次var，相同类型的变量也可以写在一起。var模型在金融风险管理中的应用越来越广泛，特别是随着var模型的不断改进，不但应用于金融机构的市场风险、使用风险的定量研究，而且var模型正与线性规划模型（lpm）和非线性规划模型（ulpm）等规划模型论，有机地结合起来，确定金融机构市场风险等的最佳定量分析法，以利于金融机构对于潜在风险控制进行最优决策。对于var在国外的应用，正如文中引言指出，巴塞尔委员会要求有条件的银行将var值结合银行内部模型，计算适应市场风险要求的资本数额；g20建议用var来衡量衍生工具的市场风险，并且认为是市场风险测量和控制的最佳方法；sec也要求美国公司采用var模型作为三种可行的披露其衍生交易活动信息的方法之一。这表明不但金融机构内部越来越多地采用var作为评判金融机构本身的金融风险，同时，越来越多的督管机构也用var方法作为评判金融机构风险大小的方法。我国对var模型的引介始于近年，具有较多的研究成果，但var模型的应用现在确处于起步阶段，各金融机构已经充分认识到var的优点，正在研究适合于自身经营特点的var模型。

6，var模型论文中的句子怎么翻译特别是alternative是什么意思论文中

论文一般由题名、作者、摘要、关键词、正文、参考文献和附录等部分组成，其中部分组成（例如附录）可有可无。论文各组成的排序为：题名、作者、摘要、关键词、英文题名、英文摘要、英文关键词、正文、参考文献和附录和致谢。下面按论文的结构顺序依次叙述。题目(一)论文——题目科学论文都有题目，不能“无题”。论文题目一般20字左右。题目大小应与内容符合，尽量不设副题，不用第1报、第2报之类。论文题目都用直叙口气，不用惊叹号或问号，也不能将科学论文题目写成广告语或新闻报道用语。署名(二)论文——署名科学论文应该署真名和真实的工作单位。主要体现责任、成果归属并便于后人追踪研究。严格意义上的论文作者是指对选题、论证、查阅文献、方案设计、建立方法、实验操作、整理资料、归纳总结、撰写成文等全过程负责的人，应该是能解答论文的有关问题者。往往把参加工作的人全部列上，那就应该以贡献大小依次排列。论文署名应征得本人同意。学术指导人根据实际情况既可以列为论文作者，也可以一般致谢。行政领导人一般不署名。引言(三)论文——引言是论文引人入胜之言，很重要，要写好。一段好的论文引言常能使读者明白你这份工作的发展历程和在这一研究方向中的位置。要写出论文立题依据、基础、背景、研究目的。要复习必要的文献、写明问题的发展。文字要简练。材料方法(四)论文——材料和方法按规定如实写出实验对象、器材、动物和试剂及其规格，写出实验方法、指标、判断标准等，写出实验设计、分组、统计方法等。这些按杂志对论文投稿规定办即可。实验结果(五)论文——实验结果应高度归纳，精心分析，合乎逻辑地铺述。应该去粗取精，去伪存真，但不能因不符合自己的意图而主观取舍，更不能弄虚作假。只有在技术不熟练或仪器不稳定时期所得的数据、在技术故障或操作错误时所得的数据、不符合实验条件时所得的数据才能废弃不用。而且必须在发现问题当时就在原始记录上注明原因，不能在总结处理时因不合常态而任意剔除。废弃这类数据时应将在同样条件下、同一时期的实验数据一并废弃，不能只废弃不合己意者。实验结果的整理应紧扣主题，删繁就简，有些数据不一定适合于这一篇论文，可留作它用，不要硬行拼凑到一篇论文中。论文行文应尽量采用专业术语。能用表的不要用图，可以不用图表的最好不要用图表，以免多占篇幅，增加排版困难。文、表、图互不重复。实验中的偶然现象和意外变故等特殊情况应作必要的交代，不要随意丢弃。讨论(六)论文——讨论是论文中比较重要，也是比较难写的一部分。应统观全局，抓住主要的有争议问题，从感性认识提高到理性认识进行论说。要对实验结果作出分析、推理，而不要重复叙述实验结果。应着重对国内外相关文献中的结果与观点作出讨论，表明自己的观点，尤其不应回避相对立的观点。论文的讨论中可以提出假设，提出本题的发展设想，但分寸应该恰当，不能写成“科幻”或“畅想”。结论(七)论文——结语或结论论文的结语应写出明确可靠的结果，写出确凿的结论。论文的文字应简洁，可逐条写出。不要用“小结”之类含糊其辞的词。参考文献(八)论文——参考义献这是论文中很重要、也是存在问题较多的一部分。列出论文参考文献的目的是让读者了解论文研究命题的来龙去脉，便于查找，同时也是尊重前人劳动，对自己的工作有准确的定位。因此这里既有技术问题，也有科学道德问题。一篇论文中几乎自始至终都有需要引用参考文献之处。如论文引言中应引上对本题最重要、最直接有关的文献;在方法中应引上所采用或借鉴的方法；在结果中有时要引上与文献对比的资料；在讨论中更应引上与论文有关的各种支持的或有矛盾的结果或观点等。

7，风险价值管理VaR技术是什么

风险价值法(VAR) 　　（一）概念　　VAR实际上是要回答在概率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中，VAR方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年里，许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的一种标准来看待。VAR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。　　（二）特点　　①可以用来简单明了表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VAR值对金融风险进行评判；　　②可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小；　　③不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，这是传统金融风险管理所不能做到的。　　（三）应用　　①用于风险控制。目前已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VAR方法作为金融衍生工具风险管理的手段。利用VAR方法进行风险控制，可以使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大风险的金融交易，并可以为每个交易员或交易单位设置VAR限额，以防止过度投机行为的出现。如果执行严格的VAR管理，一些金融交易的重大亏损也许就可以完全避免。　　②用于业绩评估。在金融投资中，高收益总是伴随着高风险，交易员可能不惜冒巨大的风险去追逐巨额利润。公司出于稳健经营的需要，必须对交易员可能的过度投机行为进行限制。所以，有必要引入考虑风险因素的业绩评价指标。　　但VAR方法也有其局限性。VAR方法衡量的主要是市场风险，如单纯依靠VAR方法，就会忽视其他种类的风险如信用风险。另外，从技术角度讲。VAR值表明的是一定置信度内的最大损失，但并不能绝对排除高于VAR值的损失发生的可能性。例如假设一天的99％置信度下的VAR＝＄1000万，仍会有1％的可能性会使损失超过1000万美元。这种情况一旦发生，给经营单位带来的后果就是灾难性的。所以在金融风险管理中，VAR方法并不能涵盖一切，仍需综合使用各种其他的定性、定量分析方法。亚洲金融危机还提醒风险管理者：风险价值法并不能预测到投资组合的确切损失程度，也无法捕捉到市场风险与信用风险间的相互关系。　　VaR风险控制模型　　（一）VaR模型基本思想编辑本段　　VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为：VaR是在既定头寸被冲销（be neutraliged）或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值；而Jorion则把VaR定义为：“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。　　（二）VaR基本模型　　根据Jorion（1996），VaR可定义为：　　VaR=E（ω）-ω* ① 　　式中E（ω）为资产组合的预期价值；ω为资产组合的期末价值；ω*为置信水平α下投资组合的最低期末价值。　　又设ω=ω0（1 R） ② 　　式中ω0为持有期初资产组合价值，R为设定持有期内（通常一年）资产组合的收益率。　　ω*=ω0（1 R*） ③ 　　R*为资产组合在置信水平α下的最低收益率。　　根据数学期望值的基本性质，将②、③式代入①式，有　　VaR=E[ω0（1 R）]-ω0（1 R*）　　=Eω0 Eω0（R）-ω0-ω0R* 　　=ω0 ω0E（R）-ω0-ω0R* 　　=ω0E（R）-ω0R* 　　=ω0[E（R）-R*]ω 　　∴VaR=ω0[E（R）-R*] ④ 　　上式公式中④即为该资产组合的VaR值，根据公式④，如果能求出置信水平α下的R*，即可求出该资产组合的VaR值。　　（三）VaR模型的假设条件　　VaR模型通常假设如下：　　⒈市场有效性假设；　　⒉市场波动是随机的，不存在自相关。　　一般来说，利用数学模型定量分析社会经济现象，都必须遵循其假设条件，特别是对于我国金融业来说，由于市场尚需规范，政府干预行为较为严重，不能完全满足强有效性和市场波动的随机性，在利用VaR模型时，只能近似地正态处理。　　（四）VaR模型计算方法 http://baike.baidu.com/view/1927651.htm

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